中国含权债行权衍生指标

接口：opt_embed_valu
描述：获取中国含权债行权衍生指标
限量：单次最大10000
数据更新频率：日
数据更新时间：00:00;03:00;18:00;19:00;19:30;21:00;21:45;23:30

输入参数

名称 类型 必选 描述
code str N 债券代码(样例格式"088039.IB")
trade_date str N 交易日期
price_type str N 价格类型(样例格式"中债估值")
price_type_code str N 价格类型代码(样例格式"132001000")
option_date str N 最近行权日

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
code str Y 债券代码
trade_date str Y 日期
price_type_code float Y 价格类型代码
price_type str Y 价格类型
option_date str Y 最近行权日
term_ifexercise float Y 行权剩余期限
ytm_ifexe float Y 行权收益率
duration_ifexercise float Y 行权久期
modiduration_ifexe float Y 行权修正久期
convexity_ifexe float Y 行权凸性
basevalue_ifexe float Y 行权基点价值
bduration_ifexe float Y 行权基准久期
bconvexity_ifexe float Y 行权基准凸性
sduration_ifexe float Y 行权利差久期
sconvexity_ifexe float Y 行权利差凸性

表信息

表中文名 表名 说明
中国含权债行权衍生指标 COptionEmbeddedBondValuation 记录含权债的行权衍生数据，如行权收益率、行权剩余期限、行权久期等

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('opt_embed_valu', code='088039.IB', fields='code,trade_date,price_type_code,price_type,option_date')

或者

df = pro.opt_embed_valu(code='088039.IB')
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