中国期权隐含波动率

接口：coption_implied_volatility
描述：记录中国期权隐含波动率的数据，包括标准合约代码、波动率类型、期限及隐含波动率等信息
限量：单次最大10000
数据更新频率：日
数据更新时间：06:30;10:00;14:00;17:20;17:40;18:30;19:30;20:00;21:30

输入参数

名称 类型 必选 描述
code str N 指标代码(样例格式"MAO.CZC")
term str N 期限(样例格式"2M，6M，9M，1M")
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
contract_id str Y
s_info_sccode str Y
volatility_type float Y
term str Y
w_anal_underlyingimpliedvol float Y
apply_model str Y
source1 str Y
trade_dt str Y

表信息

表中文名 表名 说明
中国期权隐含波动率 COptionImpliedVolatility 记录中国期权隐含波动率的数据，包括标准合约代码、波动率类型、期限及隐含波动率等信息

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('coption_implied_volatility', code='MAO.CZC', fields='s_info_sccode,volatility_type,term,apply_model,trade_dt')

或者

df = pro.coption_implied_volatility(term='9M')
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