中国可转债衍生指标

接口：ccb_valuation
描述：获取中国可转债衍生指标
限量：单次最大10000
数据更新频率：日
数据更新时间：00:00;05:30;06:00;08:30;09:30;16:30;18:30;20:30;23:30

输入参数

名称 类型 必选 描述
code str N 债券代码(样例格式"125009.SZ")
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始交易日期
end_date str N 结束交易日期
accured_days str N 已计息天数
ptm str N 剩余期限（年）

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
code str Y 债券代码
trade_date str Y 交易日期
accrued_days float Y 已计息天数（分析日-计息起始日-计息起始日与分析日之间所含闰年2月29日的天数+1）
accrued_interest float Y 应计利息（当期票面利率现金流*已计利息天数/365）
ptm float Y 剩余期限（年）（到期日-分析日）
curyield float Y 当期收益率（当期票面利率*面值/转债全价）
ytm float Y 纯债到期收益率（∑(各期利息+面值)/(1+到期收益率)）
strbvalue float Y 纯债价值（∑各期息票现金流折现+本金折现）
strbpremium float Y 纯债溢价（转债价格-纯债价值）
strbpremium_ratio float Y 纯债溢价率（(转债价格-纯债价值)/纯债价值×100%）
conv_price float Y 转股价
conv_ratio float Y 转股比例（100/转股价格）
conv_value float Y 转股价值（指定日正股收盘价*[100/最新转股价格]）
conv_premium float Y 转股溢价（指定日转债收盘价-转换价值）
convpremium_ratio float Y 转股溢价率（[指定日转债收盘价-转换价值]/转换价值）

表信息

表中文名 表名 说明
中国可转债衍生指标 CCBondValuation 记录可转债的衍生数据，如应急利息、剩余期限、纯债价值、转股价值等

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('ccb_valuation', code='125009.SZ', fields='code,trade_date,accrued_days,accrued_interest')

或者

df = pro.ccb_valuation(code='125009.SZ')
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