中国期权衍生指标

接口：chinaoption_valuation
描述：记录中国期权涨跌停限制及分析指标
限量：单次最大50000
数据更新频率：日
数据更新时间：08:00;08:30;09:00;10:00;16:30;17:30

输入参数

名称 类型 必选 描述
code str N 指标代码(样例格式"10000056.SH")
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
s_info_windcode str Y
trade_dt str Y
w_anal_underlyingimpliedvol float Y
w_anal_delta float Y
w_anal_theta float Y
w_anal_gamma float Y
w_anal_vega float Y
w_anal_rho float Y
surged_limit float Y
decline_limit float Y

表信息

表中文名 表名 说明
中国期权衍生指标 ChinaOptionValuation 记录中国期权涨跌停限制及分析指标

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('chinaoption_valuation', code='10000056.SH', fields='s_info_windcode,trade_dt,w_anal_delta')

或者

df = pro.chinaoption_valuation(code='10000056.SH')
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