Wind中国期权衍生指标

接口：windchinaoption_valuation
描述：记录中国期权品种Wind盘后16:30计算的期权衍生指标，比如Delta、Theta、Gamma等
限量：单次最大10000
数据更新频率：日
数据更新时间：16:50;20:30

输入参数

名称 类型 必选 描述
code str N 指标代码(样例格式"CF003C14600.CZC")
trade_date str N 交易日期
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
s_info_windcode str Y
trade_dt str Y
w_anal_underlyingimpliedvol float Y
theore_price float Y
w_anal_delta float Y
w_anal_theta float Y
w_anal_gamma float Y
w_anal_vega float Y
w_anal_rho float Y

表信息

表中文名 表名 说明
Wind中国期权衍生指标 WindChinaOptionValuation 记录中国期权品种Wind盘后16:30计算的期权衍生指标，比如Delta、Theta、Gamma等

示例

安装Python包

pip install dcube

导入datacube

import dcube as dc

用token初始化pro接口

pro = dc.pro_api('your token')

数据调取

df = pro.query('windchinaoption_valuation', code='CF003C14600.CZC', fields='s_info_windcode,trade_dt,theore_price,w_anal_delta,w_anal_theta')

或者

df = pro.windchinaoption_valuation(code='CF003C14600.CZC')
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